PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^BSE200 с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^BSE200 и SMIN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ^BSE200 и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-200 (^BSE200) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
191.29%
283.76%
^BSE200
SMIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE200:

0.95

SMIN:

1.57

Коэф-т Сортино

^BSE200:

1.29

SMIN:

1.98

Коэф-т Омега

^BSE200:

1.20

SMIN:

1.29

Коэф-т Кальмара

^BSE200:

1.25

SMIN:

2.71

Коэф-т Мартина

^BSE200:

3.92

SMIN:

8.25

Индекс Язвы

^BSE200:

3.57%

SMIN:

3.47%

Дневная вол-ть

^BSE200:

14.64%

SMIN:

18.29%

Макс. просадка

^BSE200:

-38.11%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

^BSE200:

-9.54%

SMIN:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE200 показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции ^BSE200 превзошли акции SMIN по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.36% соответственно.


^BSE200

С начала года

13.30%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

-0.03%

1 год

16.12%

5 лет

16.57%

10 лет

12.58%

SMIN

С начала года

23.50%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

6.88%

1 год

24.66%

5 лет

20.38%

10 лет

11.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^BSE200 c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-200 (^BSE200) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^BSE200, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.531.04
Коэффициент Сортино ^BSE200, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.781.39
Коэффициент Омега ^BSE200, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.121.21
Коэффициент Кальмара ^BSE200, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.641.78
Коэффициент Мартина ^BSE200, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.935.37
^BSE200
SMIN

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE200 на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE200 и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53
1.04
^BSE200
SMIN

Просадки

Сравнение просадок ^BSE200 и SMIN

Максимальная просадка ^BSE200 за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE200 и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.04%
-1.79%
^BSE200
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE200 и SMIN

Текущая волатильность для S&P BSE-200 (^BSE200) составляет 4.68%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ^BSE200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.68%
5.51%
^BSE200
SMIN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab